«НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА (Письменная справка) Донецк-2010 ...»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
АКТУАРНАЯ МАТЕМАТИКА
(Письменная справка)
Донецк-2010
Справка «Актуарная математика» составлена по заявке кафедры теории
вероятностей и математической статистики.
В нее включены книги, статьи из периодических, продолжающихся изданий и сборников статей, материалы конференций, авторефераты диссертаций, учебные и методические пособия на русском и украинском языках, изданные за период 2005-2010 годы.
Для отбора материала и составления справки были использованы библиографические и информационные источники, имеющиеся в фонде библиотеки ДонНУ, электронный каталог библиотеки и базы данных информационных центров Украины и России.
Издания имеющиеся в фонде библиотеки отмечены шифром и инвентарными номерами, а отсутствующие - звездочкой (*).
В справку включено 231 названий.
Составитель:
Зав. сектором библиотеки Швакина Е.В.
Консультант:
Канд. физ.-мат. наук
, доцент Симогин А.А.
Редактор:
Зав. СБО Кротова В.А.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1. *Актуарні розрахунки: метод. вказівки для самостійної роботи студ. / О.М. Кінаш, В.М. Сороківський. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад.., 2005. – Ч.2.– 48 с.
2. *Актуарні розрахунки: метод вказівки для самостійної роботи студ. всіх спец. / О.М. Кінаш, В.М. Сороківський. – Л.: Вид-во Львів. комерц. акад.., 2005.
– 72 с.
3. Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.:
Знання, 2005. – 351 с.
У27 Б175 841955
4. Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.:
Знання, 2006. – 351 с.
У27 Б175 847839
5. Базилевич В.Д. Страхова справа: монографія / В.Д. Базилевич. – К.:
Знання, 2008. – 352 с.
У27 Б175 858872
6. Бігдаш В.Д. Страхування: навч. посібник / В.Д. Бігдаш. – К.: МАУП, 2006. – 444 с.
У27я73 Б597 848185
7. Бондарев Б.В. Моделирование эволюций рисковых активов и финансовых потоков в банке и их статистический анализ: учеб. пособие / Б.В. Бондарев, А.В. Баев. – Донецк: ДонНУ, 2005. – 91 с.
У26я73 Б811 845672
8. Бондарев Б.В. Стохастические дифференциальные уравнения и их применение в финансовой математике и математической экономике / Б.В.
Бондарев, Т.В. Жмыхова. – Донецк: Норд-пресс, 2005. – 176 с.
У26я73 Б811 845671
9. Бочаров П.П. Финансовая математика: учебник для студентов вузов / П.П.
Бочаров, Ю.Ф. Касимов. – М.: Физматлит, 2005. – 574 с.
У26я73 Б865 842193 10. *Бронштейн Е.М.
Основы актуарной математики: общее страхование:
учеб. пособие для вузов / Е.М. Бронштейн, Е.И. Прокудина. – Уфа: УГАТУ, 2006. – 194 с.
11. *Василенко А.В. Інвестиційна стратегія страхових компаній: навч.
посібник / А.В. Василенко. – К.: КНТЕУ, 2006. – 168 с.
АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ В
СТРАХОВАНИИ И ПЕРЕСТРАХОВАНИИ
44. Абубкерова А.З. Механізм ефективного фінансування пільгових пенсій в Україні: автореф. дис…канд.. екон. наук: (08.00.09) / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 16 с. ав62736
45. Азарченков А.Б. Тарификация в кредитном страховании / А.Б.
Азарченков // Страховое дело. – 2007. - №7. – С. 44-52. 4 ч/з 46. *Андросова А.А. Разработка динамической модели прогноза прибыли страховой компании / А.А. Андросова // Радіоелектроніка. Інформатика.
Управління. – 2005. - №1. – С. 82-86.
47. Андрощук М.О. Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії, яка функціонує на BS- ринку / М.О. Андрощук, Ю.С. Мішура // Укр. мат. журн. – 2007. – 59, №11. – С. 1443-1453. 4 ч/з 48. *Артемьев С.С. Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций / С.С. Артемьев, М.Н. Прокаева, А.А. Федоров // Сиб. журн. индустриальной математики. – 2009. – Т.12, №4. – С. 3-11.
49. *Архипова Н.И. Методы расчета резерва реализации катастрофических рисков в системе обязательного социального страхования / Н.И. Архипова, В.Л.
Мартынов, А.Б. Шелков // Вестн. РГГУ. – 2009. - №18. – С. 123-132. – (Сер.:
Управление).
50. Бадюков В.Ф. Оценка рисков страховщика и страхователей в филиалах / В.Ф. Бадюков, П.А. Груба // Страховое дело. – 2007. - №9. – С. 48-51. 4 ч/з
51. Бадюков В.Ф. Принятие решения о перестраховании в системе управления рисками финансово-промышленной группы / В.Ф. Бадюков, О.Л.
Сигалович // Страховое дело. – 2006. №9. – С. 54-58. 4 ч/з 52. *Бадюков В. Расчет тарифных ставок по массовым рисковым видам страхования с учетом накопления и инфляции / В. Бадюков, Л. Буковцева // Вестн. Хабар. гос. акад. экономики и права. – Хабаровск, 2006. - №5(26). – С.
20-28.
53. *Бажанов Г.С. Формирование страховых резервов страховых организаций как источника инвестиций / Г.С. Бажанов // Финансовые исследования. – 2009. - №1. – С. 61-67.
54. Баранов Е.А. Формирование тарифов и резервов по договорам страхования жизни в мегаполисах / Е.А. Баранов, Е.И. Сафронов // Страховое дело. – 2007. - №9. – С. 52-57. 4 ч/з 55. *Баранова В.Г. Підходи до оцінювання фінансової компанії / В.Г.
Баранова // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2006. - №567: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 2-5.
56. *Бацын М.В. Об одном алгоритме вычисления функции распределения выплат в модели коллективных страховых рисков / М.В. Бацын // Научнотехнический вест ник Санкт-Петербургского гос. ун-та информационных технологий, механики и оптики. – СПб., 2008. – Вып. 51: Информационная безопасность, проектирование, технология элементов и узлов компьютерных систем. – С. 361-372.
57. Берлин М.С. Модели управления финансовой устойчивостью страховой компании: дис…канд. экон. наук: (08.00.11) / Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2008.
– 175 с.
У27 Б492 дис1469
58. Берлін М.С. Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії: автореф. дис…канд. екон. наук: (08.00.11) / Донец. нац. ун-т, 2008. – 20 с. ав58435
59. Бессараб В. Актуарні пенсійні розрахунки: страховий стаж / В. Бессараб // Україна: аспекти праці. – 2004. - №7. – С. 10-19. 4 ч/з
60. Бессараб В. Актуарні розрахунки солідарної пенсійної системи / В.
Бессараб, Л. Глушко // Україна: аспекти праці. – 2006. - №3. – С. 13-20.
61. *Білостоцька В.О. Застосування граничних величин при дослідженні умов запровадження знижок і надбавок до страхових тарифів / В.О. Білостоцька // Проблеми охорони праці в Україні: зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 9. – С. 30Білостоцький О.В. Система моделей управління фінансовою стабільністю страхової компанії: автореф. дис…канд.. екон. наук: (08.00.11) /Міжнар. наук.0навч. центр інформ. технологій та систем. – К., 2010. – 20 с.
63. *Бойков А.В. Риск-менеджмент и актуарно-финансовый анализ в компании по страхованию жизни / А.В. Бойков // Управление финансовыми рисками. – 2009. - №2. – С. 154-165.
64. *Болтыров В.А. Исследование страховых тарифов на региональном рынке страхования жизни / В.А. Болтыров, Е.П. Кокита // Учет и статистика. – 2008. - №9. – С. 246-255. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elibrary.ru/query-results.asp
65. Бондарєв Б.В. Знаходження ймовірностей банкрутства для однієї моделі страхової компанії / Б.В. Бондарєв, Т.В. Жмихова // Укр. мат. журн. – 2007. – 59, №4. – С. 447-457.
66. Бочкарев Е.Н. О методике расчета тарифных ставок в учетом франшизы и роли «поправочных коэффициентов» / Е.Н. Бочкарев, В.Н. Никишов // Страховое дело. – 2007. - №2. – С. 50-57. 4 ч/з
67. Бочкарев Е.Н. Страхование строительства подводных трубопроводов на случай убытков от повреждения взрывоопасными объектами (ВОО) / Е.Н.
Бочкарев // Страховое дело. – 2006. - №11. – С. 44-49. 4 ч/з 68. *Братик М.В. Ймовірність банкрутства страхової компанії за можливості інвестування капіталу в кілька видів акцій / М.В. Братик // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2007. – Вип. 77. – С. 1-12.
69. Быков А.А. О методологии оценки стоимости среднестатистической жизни человека / А.А. Быков // Страховое дело. – 2007. - №3. – С. 10-29.
4 ч/з
70. Вилков И.М. Методика оценивания штрафа в ДМС посредством статистической базы аналогичного медицинского учреждения / И.М. Вилков // Страховое дело. – 2005. - №2. – С. 25-34.
[Расчет нетто-премии] 4 ч/з
71. Вітлінський В. Дослідження діяльності страхових компаній України методами факторного аналізу та теорії нечітких множин / В. Вітлінський, О.
Піскунова, Л. Рибальченко // Економіка України. – 2009. - №5. – С. 46-58.
4 ч/з 72. *Водянова В.В. О роли допущений во франшизной модели страхования катастрофических рисков / В.В. Водянова, М.А. Минченков // Вестн. Гос. ун-та управления. – 2008. - №7. – С. 235-241. – (Сер.: Развитие отраслевого и регионального управления).
73. *Волошин В.В. Призначення і розвиток актуарних розрахунків / В.В.
Волошин // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2007. - №605: Менеджмент та підприємництво в Україні: стан становлення і проблеми розвитку. – С. 61-65.
74. *Голицын А. Мировой опыт формирования социального пакета / А.
Голицын // Современные страховые технологии. – 2008. - №3. – С. 47-60.
75. *Голубев С.Д. Алгоритм вычисления сверток функций распределения высокого порядка в задачах имущественного страхования и перестрахования / С.Д. Голубев, Л.А. Черная, А.Г. Шухов // Вестн. Моск. гос. техн. ун-та им. Н.Э.
Баумана. – 2006. - №3. – С. 106-119. – (Сер.: Естественные науки).
76. Голубев С.Д. Оптимизация состава страхового портфеля с учетом платы за перестраховочные услуги в условиях пуассоновского распределения числа страховых событий / С.Д. Голубев, Л.А. Черная, Н.Е. Шарафутдинова // Страховое дело. – 2005. - №4. – С. 45-51; №5. – С. 44-47. 4 ч/з
77. Голубев С.Д. Применение методов математического моделирования в расчетах финансово-экономических показателей перестраховочной защиты страхового портфеля / С.Д. Голубев // Страховое дело. – 2006. - №3. – С. 57-64.
4 ч/з
78. Голубев С.Д. Расчет страхового тарифа при страховании имущественных рисков в объектах с изменяющейся во времени страховой суммой / С.Д. Голубев, Л.А. Черная, А.Г. Шухов // Страховое дело. – 2007. С. 40-49. 4 ч/з
79. Голубев С.Д. Расчет страховых тарифов при страховании имущественных кумулирующих рисков / С.Д. Голубев, Л.А. Черная, Н.Е.
Шарафутдинова // Страховое дело. – 2007. - №12. – С. 35-41.
4 ч/з
80. Голубев С.Д. Расчет финансово-экономических показателей перестраховочной защиты страхового портфеля / С.Д. Голубев, Л.А. Черная, Д.А. Клягин // Страховое дело. – 2005. - №8. – С. 46-64.
4 ч/з 81. *Голубин А.Ю. Оптимизация дележа риска в статической модели с перестрахованием / А.Ю. Голубин, В.Н. Гридин, А.И. Газов // Автоматика и телемеханика. – 2009. - №8. – С. 133-144.
82. *Горбачев О.Г. О проблеме размерности в вероятностно-статистической модели страхового риска и методах ее решения / О.Г. Горбачев, А.Х. Мишхачев // Информационные технологии моделирования и управления. – 2009. - №3. – С. 317-322.
83. Горобець О.В. Прийняття рішень в моделях перестрахування страхових компаній: автореф. дис…канд.. фіз..-мат. наук: (01.05.04) / Київ. нац. ун-т. – К., 2005. – 18 с. ав48273
84. Грамотина О.В. Марковская модель заболеваемости населения / О.В.
Грамотина // Искусственный интеллект. – 2005. - №2. – С. 22-26.
[Расчет финансовых показателей в медицинском страховании] 4 ч/з 85. *Дзюбан І.Ю. Ефективні стратегії керування капіталом страхової компанії / І.Ю. Дзюбан, В.О. Капустян // Наук. вісті НТУУ «КПУ». – 2007. С. 12-16.
86. *Ерофеев А.В. Применение обобщенной рейтинговой модели при оценке коэффициентов тарификационной системы ОСАГО / А.В. Ерофеев // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – Оренбург, 2008. - №10. – С. 103-106.
87. Ермаков С.М. О параллелизме стохастических и квазистохастических алгоритмов в задачах моделирования / С.М. Ермаков // Мат. моделирование. – 2009. – Т.21, №8. – С. 80-86. 4 ч/з 88. Єрмошенко А.М. Аналіз сценаріїв як інструмент протидії ризикам взаємодії страховиків і комерційних банків / А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №10. – С. 88-96. 4 ч/з 89. Єрмошенко А.М. Ризики діяльності страховиків і шляхи їх змінення / А.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №6. – С. 207-215.
4 ч/з 90. *Жигас М.Г. Система показателей комплексной оценки конкурентоспособности страховой организации / М.Г. Жигас, С.А.
Подобулкина // Изв. Урал. гос. экон. ун-та. – 2008. - №3. – С. 62-67.
91. Залєтов О.М. Убезпечення життя: монографія / О.М. Залєтов. – К.:
Міжнар. агенція «БІЗОН», 2006. – 685 с.
У9(4УКР) З234 849652
92. Зименко М.І. Математичне моделювання процесів відтворення населення і його вікові структури / М.І. Зименко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К., 2006. – Спец. вип.: Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики: матеріали міжнар.
наук.-практ. конф., Т.1: Відтворення населення та його природний рух. – С.
210-217.
С7 Ф796 848437
93. Зінькевич Т.О. Управління доходами від основної діяльності страхових компаній: автореф. дис…канд.. екон. наук: (08.00.08) / Держ. вищ. навч. закл.
«Київський нац. екон. ун-т ім.. В. Гетьмана». – К., 2008. – 20 с. ав58674
94. Иванов С.С. Анализ финансово-экономических показателей перестраховочной защиты страхового имущественного портфеля / С.С. Иванов, С.Д. Голубев, Л.А. Черная // Страховое дело. – 2007. – №2. - С. 62-64; №4. – С.
55-64. 4 ч/з
95. Иванов С.С. Идентификация страхового риска имущественного портфеля компании на основании статистической информации о страховых ущербах / С.С. Иванов, С.Д. Голубев, Л.А. Черная // Страховое дело. – 2007. С. 56-64. 4 ч/з 96. *Иголкин В.Н. О вычислении вероятности неразорения страховой компании / В.Н. Иголкин // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. – 2009. – Вып.3. – С. 38-43. – (Сер. 10: Прикладная математика. Информатика. Процессы управления).
97. *Иризепова М.Ш. Оценка катастрофических рисков в страховании методом Монте-Карло / М.Ш. Иризепова; Акад. естествознания // Фундаментальные исследования. – 2006. - №1. – С. 56-57.
98. Иризепова М.Ш. Система показателей убыточности в страховании / М.Ш. Иризепова // Страховое дело. – 2005. - №8. – С. 23-32. 4 ч/з 99. *Исламова М.Н. Инвестиционная деятельность страховых организаций / М.Н. Исламова, М.С. Гасанов // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2009. - №2. – С. 247-253.
100. Кадырова Т.М. Инвестиционный потенциал: некоторые актуарные проблемы исследования / Т.М. Кадырова // Страховое дело. – 2008. - №11. – С.
4-10. 4 ч/з
101. Калинин Н.Н. Методы анализа структуры комиссионных вознаграждений в страховании жизни / Н.Н. Калинин // Страховое дело. – 2005.
- №6. – С. 50-58. 4 ч/з 102. *Карташов М.В. Неоднорідне збурення рівняння відновлення та теорема Крамера–Лундберга для процесу ризику із змінними інтенсивностями премій / М.В. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2008. – Вип. 38. – С. 54-65.
103. Кафанова Т.И. МСФО26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения» / Т.И. Кафанова, Л.В. Сотникова // Бух. учет. – 2007.
- №24. – С. 49-54. 4 ч/з
104. Кір’ян Т. Актуарні розрахунки в системі загальнообов’язкового пенсійного страхування першого рівня / Т. Кір’ян, В. Лукович // Україна:
аспекти праці. – 2007. - №7. – С. 9-12. 4 ч/з 105. *Козьменко О.В. Використання байєсівського аналізу при формуванні рейтингової оцінки страхових компаній / О.В. Козьменко, О.В. Меренкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип.
24. – С. 62-78.
106. *Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів:
монографія / О.В. Козьменко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 98 с.
107. *Козьменко О.В. Формування тарифної ставки при екологічному страхуванні / О.В. Козьменко // Экономика и управление. – 2008. - №6. – С.
126-132.
108. *Колесников А.Н. Теория вероятностей в финансах и страховании / А.Н. Колесников. – М.: Анкил, 2008. – 253 с.
107. Колосницын В.И. Статистическая оценка смертности в страховании жизни / В.И. Колосницын // Вопр. статистики. – 2006. - №12. – С. 115-127.
4 ч/з 108. *Кондратенко Д.В. Регулювання страхової діяльності на основі оцінки ризиків: преп.. / Д.В. Кондратенко. – Х.: ХДТУБА, 2006. – 19 с.
109. Корнилов И.А. Статистическое исследование в портфеле автотранспортного страхования / И.А. Корнилов, К.А. Махорина // Страховое дело. – 2005. - №1. – С. 25-30. 4 ч/з 110. *Коробейников А.И. Сравнение оценок параметров специальной модели кривой дожития для выборки с интервальным цензурированием / А.И.
Коробейников // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. – 2009. – Вып. 2. – С. 35-47. – (Сер. 10: Прикладная математика. Информатика. Процессы управления).
111. *Косовских Е.А. Использование метода Хаустона для оценки максимально приемлемого страхового тарифа при имущественном страховании предприятий / Е.А. Косовских, Ю.В. Трифонов // Вестн. Нижегород. ун-та. – 2009. - №4. – С. 216-218.
112. *Котлобовский И.Б. Актуарии вновь актуальны / И.Б. Котлобовский // Экономические стратеги. – 2004. - №2. – С. 68-71.
113. Котлобовский И.Б. Актуарное обеспечение страхования жизни / И.Б.
Котлобовский // Финансы. – 2008. - №11. – С. 40-43.
4 ч/з 114. *Кошкин Г.М. Непараметрическое оценивание нетто-премий для смешанного страхования жизни / Г.М. Кошкин, Н.В. Ланкина // Изв. Том.
политехн. ун-та. – Томск, 2009. – Т. 314, №5. – С. 236-240. – (Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика).
115. Кравец Т.Н. Расчет нетто-премий и резервов в негосударственном медицинском страховании / Т.Н. Кравец, О.В. Грамотева // Искусственный интеллект. – 2007. - №2. – С. 99-103. 4 ч/з 116. *Кудрявцев А.А. Особенности применения метода квантильной регрессии для оценки нетто-премий по страховым договорам / А.А. Кудрявцев, Р.А. Абдураманов // Вестн. ИНЖЭКОНА. – СПб., 2008. – Вып.1. – С. 182-190. – (Сер.: Экономика).
117. *Кудрявцев А.А. Развитие концепции актуарного анализа / А.А.
Кудрявцев // Вестн. Санкт-Петербург. ун-та. – СПб., 2009. – Вып. 3. – С. 134Сер. 5: Экономика).
118. *Куликова Л.И. Дисконтированная стоимость как метод оценки активов и обязательств при формировании актуарного баланса [Электронный ресурс] / Л.И. Куликова, Н.Р. Носырова // Вестн. Казан. гос. фин.-экон. ин-та. – 2009. - №3. – С. 50-55. – Режим доступа к ст.: http://elibrary.ru/query_results.asp.
119. *Кульба В.В. Критерии деления страховой нагрузки на основе индивидуальной системы тарификации страхователей / В.В. Кульба, Н.В.
Хорокордина, А.А. Хвастунов // Вестн. Воронеж. гос. техн. ун-та. – Воронеж, 2009. – Т.5, №9. – С. 207-210.
120. *Кульба В.В. Построение опорного тарифного плана расчета страховых тарифов обязательного медицинского страхования / В.В. Кульба, А.А.
Хвастунов, Н.В. Хорокордина // Системы управления и информационные технологии. – 2009. - №4.1. – С. 154-157.
121. *Кузнецов В.В. К актуарной оценке рисков страховых потерь / В.В.
Кузнецов, В.В. Письменная // Микроэкономика. – 2008. – Т.8. – С. 332-335.
122. Кутуков В.Б. Актуарный анализ схем страхования жизни заимщиков ипотечных кредитов / В.Б. Кутуков, С.А. Панов // Страховое дело. – 2007. - №2.
– С. 58-64. 4 ч/з 123. *Лабскера Л.Г. Анализ задачи страхования космических рисков с применением комбинированного критерия Гермейра-Гурвица / Л.Г. Лабскера, И.Н. Штохова // Вестн. Финансовой академии. – 2005. - №3. – С. 43-57.
124. Леонов Д. Економіко-математичне моделювання оцінки інвестиційних ресурсів недержавних пенсійних фондів / Д. Леонов, Н. Ковальова // Ринок цінних паперів України. – 2008. - №7-8. – С. 59-72. 4 ч/з 125. *Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями: автореф. дис…фіз.-мат. наук: (01.01.05) / Київ. нац.
ун-т. – К., 2009. – 18 с.
126. *Мамонов А.Н. Модель актуарных расчетов страхового тарифа / А.Н.
Мамонов // Вестн. Нижегород. ун-та. – 2006. – Вып.1. – С. 164-168. – (Сер.:
Экономика и финансы).
127. Маничев В.М. Оценка качества страхового портфеля и эффективности страхового бизнеса / В.М. Маничев, В.В. Новиков // Страховое дело. – 2005. С. 10-19. 4 ч/з 128. *Матвеев Б.А. Теоретические основы исследования статистических рисков: монография / Б.А. Матвеев. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2008. – 248 с.
129. Махорина К.А. Оценка нетто-премии с ограничением предела ответственности / К.А. Махорина // Страховое дело. – 2005. - №7. – С. 45-47.
4 ч/з
130. Мельников А.В. Квантильное хеджирование и его применение к расчетам контрактов страхования жизни, основанных на рисковых активах финансового рынка / А.В. Мельников // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2006. – Т.13, вып. 6. – С. 993-1004.
4 ч/з
131. Мельников А.В. О риск-менеджменте страховых контрактов с инвестиционной составляющей / А.В. Мельников, В.С. Скорнякова // Страховое дело. – 2007. - №9. – С. 39-47. 4 ч/з
132. Мельніков С.А. Пенсійне страхування та напрями його реформування в Україні: автореф. дис…канд.. екон. наук: (08.00.08) / Держ. вищ. навч. закл.
«Київський нац. екон. ун-т». – К., 2009. – 17 с.
ав62893 133. * Методика актуарних розрахунків розмірів довічних пенсій накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування (індивідуальне пенсійне страхування) / Кір’ян Т.М., Шаповал М.С., Коцюба О.В. та ін.. – К.: Соцінформ, 2005. – 23 с.
134. *Методика актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні / Кір’ян Т.М., Шаповал М.С., Василенко Л.Г. та ін.. – К.: Соцінформ, 2005. – 80 с.
135. Милахин А.А. Система оценки ущерба при страховании от несчастных случаев / А.А. Милахин, В.А. Милахин // Страховое дело. – 2006. - №11. – С.
28-40. 4 ч/з 136. *Мирошниченко А.В. Применение статистических методов для оценки риска мошенничества в страховом деле / А.В. Мирошниченко // Микроэкономика. – 2008. - №3. – С. 30-33.
137. Михайлова С.С. Расчет тарифных ставок страхования жизни в регионе / С.С. Михайлова // Страховое дело. – 2008. - №11. – С. 51-60.
4 ч/з 138. *Мішура Ю. Актуарна освіта у формуванні конкурентоспроможного страхування ринку України / Ю. Мішура, О. Пономаренко // Вісн. Київ. нац. унту. – К., 2007. – Вип. 97. – С. 43-45. – (Сер.: Економіка).
139. Національна система загальнообов’язкового державного соціального страхування: сучасні проблеми та стратегії розвитку / редкол.: Е.М. Лібанов (відп. ред.) та ін.. – К.: Ін-т демографії та соц.. досліджень НАН України, 2006.
– 180 с.
У9(4УКР) Н354 851030 140. *Некоторые методы прогнозирования временных характеристик рисков, связанных с катастрофическими событиями / В. Королев, И. Соколов, А. Гордеев и др. // Актуарий. – 2007. - №1. – С. 34-41.
141. *Некрасова А.С. Актуарное оценивание негосударственных пенсионных фондов / А.С. Некрасова // Вестн. Сарат. гос. соц.-экон. ун-та. – 2006. - №14. – С. 104-109.
142. *Немченко А.С. Методологія формування страхових тарифів при наданні методичної та фармацевтичної допомоги населенню за умов впровадження медичного страхування в Україні / А.С. Немченко, Г.Л.
Панфілова // Фармацевтичний журн. – 2007. - №2. – С. 26-34.
143. *Новаковская Э.Г. Математические модели в управлении активами страховой компании / Э.Г. Новаковская, С.В. Демина // Радіоелектроніка і комп’ютерні системи. – 2007. - №2. – С. 127-131.
144. *Норкин Б.В. Метод последовательных приближений для решения интегральных уравнений актуарной математики: дис…канд.. физ.-мат. наук:
(01.05.01) / Ин-т кибернетики. – К., 2005. – 137 с.
145. Норкин Б.В. Необходимые и достаточные условия существования и единственности решений интегральных уравнений страховой математики / Б.В.
Норкин // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – Т. 42, №5. – С. 157-164.
4 ч/з
146. Норкин Б.В. О решении основного интегрального уравнения актуарной математики методом последовательных приближений / Б.В. Норкин // Укр. мат.
журн. – 2007. – 59, №12. – С. 1689-1698. 4 ч/з
147. Норкин В.И. О самостраховании инвестора в условиях повторяющихся катастрофических рисков / В.И. Норкин // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – Т.43, №3. – С. 74-83. 4 ч/з
148. Норкин Б.В. Применение метода последовательных приближений для нахождения вероятностей неразорения страховой компании при наличии случайных премий / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – Т.42, №1. – С. 112-127. 4 ч/з
149. Норкин Б.В. Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании / Б.В. Норкин // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – Т. 44, №6. – С. 116-130.
4 ч/з
150. Норкін Б.В. Метод послідовних наближень для розв’язування інтегральних рівнянь актуарної математики: автореф. дис…канд.. фіз.-мат.
наук: (01.05.01) / Ін-т кібернетики. – К., 2006. – 19 с. ав51821
151. Ореховский С.А. Страхование в кредитовании / С.А. Ореховский // Страховое дело. – 2006. - №4. – С. 22-31.
[Пенсионное страхование. Тарифные ставки] 4 ч/з 152. *Пенсионная система Российской Федерации: актуарная экспертиза / В.
Баскаков, М. Баскакова, В. Елизаров и др. – М.: Экономистъ, 2008. – 234 с.
153. *Перепелица В.А. Фрактальный анализ одного временного ряда страхования / В.А. Перепелица, Д.А. Тамбиева // Изв. Северо-Кавказ. регион. – 2006. - №2. – С. 8-15. – (Сер.: Естественные науки).
154. *Перепелиця В.О. Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування / В.О. Перепелиця, Н.К.
Максименко, Т.В. Заковалко // Культура народов Причерноморья. – 2009. С. 56-62.
155. *Путятина А.Е. Математическая модель оценки деятельности негосударственных пенсионных фондов / А.Е. Путятина // Радиоэлектроника и информатика. – 2007. - №1. – С. 29-34.
156. *Пчелинцев А.А. Мировая практика стандартизации пенсионных программ / А.А. Пчелинцев, О.В. Харченко // Международный бух. учет. – 2003. - №6. – С. 6-11.
[Методы финансирования пенсий и актуарных процентных ставок, используемых в ряде стран]
157. Работніков А. Залежність збитку страхової компанії від коливань смертності / А. Работніков // Вісн. Львів. ун-ту. – 2007. – Вип. 13. – С. 197-207.
– (Сер.: Прикладна математика та інформатика).
В1 В535 856835
158. Резнік Н.М. Розвиток страхування травматизму при впровадженні бюджетно-страхового фінансування: автореф. дис…канд.. екон. наук: (08.00.08) / Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад.. банківської справи Нац. банку України». – Суми, 2008. – 19 с. ав58416 159. *Реннер А.Г. Анализ вероятности неразорения страховой компании в коллективных моделях риска / А.Г. Реннер, А.В. Ерофеев // Вестн. Оренбург.
гос. ун-та. – 2007. - №8. – С. 69-72.
160. *Розвиток системи вищої та післядипломної освіти в сфері страхування та актуарних наук: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф.: 11-12 верес.
2006 р.) / ред. кол.: Булаєнко Л.І., Бабич В.П., Глущенко В.В. та ін.. – Х.: ХНУ, 2006. – 156 с.
161. *Русецкая Э.А. Экономико-математическое моделирование в системе медицинского страхования / Э.А. Русецкая // Экономический анализ: теория и практика. – 2007. - №16. – С. 38-43.
162. Ручкин К.А. Применение бизнес – интеллекта в страховых компаниях / К.А. Ручкин, С.Ю. Палиенко // Искусственный интеллект. – 2005. - №4. – С.
511-516.
[Рассмотрен процесс андеррайтинга] 4 ч/з 163. *Рябикин В.И. Страхование и актуарные расчеты / В.И. Рябикин, С.Н.
Тихомиров, В.Н. Баскаков. – М.: Экономистъ, 2006. – 464 с.
164. *Сазонець І.Л. Фінансовий механізм пенсійної системи України в умовах трансформації світової економіки: монографія / І.Л. Сазонець. – Д.:
ДНУ ім.. Гончара, 2008. – 396 с.
165. Салов С. Методы оценки стоимости страховой компании / С. Салов // Страховое дело. – 2006. - №7. – С. 2-7. 4 ч/з
166. Самойловський А.Л. Ефективність страхових операцій: імітаційне моделювання гармонічної системи прибутковості та стійкої страхової індустрії / А.Л. Самойловський // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук.
праць. – К., 2007. – Вип.2(69). – С. 85-92.
У9(4УКР) Ф796 851667
167. Самойловський А.Л. Надійність страхових операцій: програмна реалізація збалансованості активів і зобов’язань страхової компанії / А.Л
168. Самойловський // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук.
праць. – К., 2006. – Вип. 12(67). – С. 31-35.
У9(4УКР) Ф796 850358
169. Самойловський А.Л. Паритетність страхових операцій: страхові резерви як засіб збалансування інтересів страховика і страхувальника / А.Л.
Самойловський // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип.3(70). – С. 14-21.
У9(4УКР) Ф796 851668
170. Серкин М.Ю. Оценка страховых операций в системе финансовопромышленных групп / М.Ю. Серкин // Страховое дело. – 2005. - №7. – С. 18ч/з
171. Сидорова Е. Страховая защита частных вкладчиков от рисков превышения сметной стоимости жилья / Е. Сидорова // Страховое дело. – 2006.
- №8. – С. 13-18. 4 ч/з 172. *Симонов К. Применимость таблиц смертности в актуарных расчетах / К. Симонов, В. Гасников, А. Пьянов // Актуарий. – 2007. - №1. – С. 25-27.
173. *Сироткин В. Методики обоснования тарифной ставки / В. Сироткин // Экономические стратеги. – 2007. - №3. – С. 116-121.
174. Сироткин В.П. Фактор курения в актуарных расчетах по страхованию жизни / В.П. Сироткин, Е.А. Баранов // Страховое дело. – 2008. - №9. – С. 28-35.
4 ч/з
175. Смоляков Ф.А. Моделирование процентных ставок для целей управления процентным риском в страховой компании / Ф.А. Смоляков // Страховое дело. – 2005. - №4. – С. 17-24. 4 ч/з
176. Смоляков Ф.А. Рыночная оценка страховых обязательств / Ф.А.
Смоляков // Страховое дело. – 2007. - №12. – С. 42-51.
4 ч/з
177. Современные задачи прикладной статистики, промышленной актуарной и финансовой математики: всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых: (26-28 апр. 2010 г.): тез. докл. / редкол.: С.В.
Беспалов (пред.) и др. – Донецк: ДонНУ, 2010. – 55 с.
У С568 871637
178. Соколовська З.М. Моделювання фінансових потоків страхових компаній / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Актуальні проблеми економіки.
– 2008. - №5. – С. 238-245. 4 ч/з 179. *Соловьев А.К. Актуарные расчеты в пенсионном страховании / А.К.
Соловьев. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 237 с.
180. Соловьев А.К. Долгосрочное планирование развития пенсионной системы на основе актуарных расчетов / А.К. Соловьев // Финансы. – 2008. С. 60-63. 4 ч/з 181. *Спивак С.И. Имитационное моделирование процесса страхования в критических ситуациях / С.И. Спивак, С.И. Лукашин // Системы управления и информационные технологии. – 2009. - №1. – С. 91-95.
182. Спивак С.И. Обратные задачи для марковских моделей медицинского страхования / С.И. Спивак, Г.К. Райманова, С.Р. Абдюшева // Страховое дело. – 2008. - №9. – С. 36-42. 4 ч/з 183. *Судаков В.А. Совершенствование актуарных расчетов тарифных ставок по рисковым видам страхования / В.А. Судаков // Проблемы современной экономики. – 2008. - №2. – С. 194-187.
184. *Сунчалина А.Л. Некоторые модели оптимальных систем бонус-малус:
(страхование) / А.Л. Сунчалина // Вестн. Моск. гос. техн. ун-та им. Н.Э.
Баумана. – 2006. - №4. – С. 79-92. – (Сер.: Естественные науки).
185. *Тарифы и базы начисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. – М., 1997. – 95 с.
186. Терюхов В.Е. Актуарный анализ и оптимизация финансовохозяйственной деятельности СК / В.Е. Терюхов // Страховое дело. – 2006. - №1.
– С. 32-40. 4 ч/з 187. *Ткаченко Н.В. Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній:
теорія, методологія та практика: монографія / Н.В. Ткаченко. – Черкаси:
Черкаський «ЦНТІ», 2009. – 570 с.
188. Трофимова В.Ш. Сравнительный анализ трех подходов интерполяции таблиц смертности для дробных возрастов в страховании жизни / В.Ш.
Трофимова // Страховое дело. – 2006. - №9. – С. 40-45.
189. Ухоботов А. Наследование в пожизненной схеме пенсионных выплат:
пенсия вдове / А. Ухоботов // Страховое дело. – 2006. - №6. – С. 59-64.
4 ч/з 190. *Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных систем / Г.И. Фалин. – М.: Анкил. – [Б.г.]. – 344 с.
191. Финансовые перспективы пенсионной системы России / В. Баскаков, Е.
Крылова, А. Селиванова, Е. Яненко // Финансы. – 2007. - №4. – [Б.с.]. – Режим доступа: http://www.iaac.ru/publications_iaac/detail.php?ID=2853.
192. Хлыз О.В. Актуальные проблемы пенсионной реформы в РФ / О.В.
Хлыз // Страховое дело. – 2008. - №11. – С. 26-35. 4 ч/з
193. Хопра Ш.Х. Алгоритм расчетов страховых тарифов при страховании от несчастных случаев на производстве в условиях кумулирующих рисков, описываемых в терминах двойного распределения Пуассона / Ш.Х. Хопра, С.С.
Иванов, С.Д. Голубев // Страховое дело. – 2008. - №3. – С. 51-64.
4 ч/з 194. *Цициашвили Т.Ш. Вычисление вероятности разорения в классической модели риска / Г.Ш. Цициашвили // Автоматика и телемеханика. – 2009. - №12.
– С. 187-194.
195. Черных М.М. Некоторые аспекты определения стоимости перестрахования эксцедента убытка / М.М. Черных, О.А. Цамутами // Финансы.
– 2009. - №9. – С. 47-51. 4 ч/з
196. Шарафутдинова Н.Е. Формирование оптимального состава страхового портфеля для комплекса имущественных видов страхования / Н.Е.
Шарафутдинова // Страховое дело. – 2006. - №5. – С. 47-54.
4 ч/з
197. Шевчук О.О. Стохастичне моделювання процесу надходження страхових премій / О.О. Шевчук // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №3.
– С. 132-143. 4 ч/з
198. Шептунов М.В. Задача коммивояжера и применение генетического алгоритма при перестраховании по критерии минимизации суммы ответственности прямого страховщика / М.В. Шептунов // Страховое дело. – 2008. - №11.- С. 42-50. 4 ч/з
199. Шириян Л. Комплексная оценка финансовой устойчивости страховых компаний / Л. Шириян, А. Глущенко // Экономика Украины. – 2005. - №9. – С.
31-38. 4 ч/з
200. Шириян Л. Метод рационализации формирования уставного фонда страховых компаний Украины / Л. Шириян // Экономика Украины. – 2006. С. 27-35. 4 ч/з
201. Шукалович Л.В. Формирование бизнес-процессов андерройтинга в автостраховании / Л.В. Шукалович // Страховое дело. – 2007. - №11. – С. 18-21.
4 ч/з
202. Якимова Л.П. Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів: автореф. дис…канд..
екон. наук: (08.00.11) / Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2008. – 20 с.
ав57840 203. *Яркова О.Н. Исследование вероятности неразорения страховой компании с учетом диверсификации вложений и перестрахования / О.Н. Яркова // Вестн. Оренбург. гос. ун-та. – 2009. - №9. – С. 79-82.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
204. *Аевскис В. Стохастическое моделирование латвийских процентных ставок методом локальной регрессии / В. Аевскис, В. Янсонс // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. - №2. – С. 87-92.
205. Андреев М.Ю. Капитал в стохастической динамической модели экономического равновесия / М.Ю. Андреев, И.Г. Поспелов // Математической моделирование. – 2007. – Т.9, №9. – С. 49-53. 4 ч/з 206. *Андрєєв М.В. Лекції з байєсової статистики. Послідовні методи у статистиці та оптимізації стохастичних моделей: навч. посібник / М.В. Андрєєв.
– К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2009.
– 375 с.
207. *Астафьев М.Г. О теореме Винера-Хинчина для случайного временного ряда конечной длительности / М.Г. Астафьев, Б.М. Графов // Электрохимия. – 2010. – Т.46, №3. – С. 259-275.
208. Відибіда О.К. Стохастичні моделі / О.К. Відибіда. – К.: Ін-т теор.
фізики ім.. М.М. Богомолова, 2006. – 193 с.
В31 В421 845242
209. Вовк Р. Використання нечітких чисел для обчислення фінансового ризику / Р. Вовк, С. Прийма // Формування ринкової економіки в Україні: зб.
наук. праць. – Л., 2008. – Вип. 18. – С. 50-56.
У9(4УКР) Ф796 869912
210. Гончарова С.Я. Стохастична стійкість та оптимальне керування напівмарковськими процесами ризику: автореф. дис…канд.. фіз..-мат. наук:
(01.01.05) / Ін-т математики. – К., 2005. – 20 с. ав48684
211. Джалладова І.А. Оптимізація стохастичних систем / І.А. Джалладова. – К.: КНЕУ, 2005. – 284 с.
В17 Д40 845044
212. Жлуктенко В.І. Стохастичні моделі в економіці / В.І. Жлуктенко, А.В.
Бєгун. – К.: КНЕУ, 2005. – 352 с.
У Ж768 845045
213. Зомчак Л. Імітаційна модель цінової динаміки фінансових активів / Л.
Зомчак, Т. Лагоцький // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук.
праць. – Л., 2008. – Вип. 18. – С. 87-92.
У9(4УКР) Ф796 869912
214. Каширкин А.Д. Нелинейное регрессионное моделирование по методу Монте-Карло / А.Д. Каширкин, Ю.М. Айвазова // Математическое моделирование. – 2008. – Т.20, №4. – С. 78-86. 4 ч/з
215. Кондратьєва І.Г. Стохастичний ризик і критерії його оцінювання / І.Г.
Кондратьєва // Держава та регіони. – 2009. - №5. – С. 97-101. – (Сер.: Економіка та підприємництво). 4 ч/з
216. Кондрашин С.В. Модель управления рисками при взаимодействии принципала и агентов с разным отношением к риску / С.В. Кондрашин // Экономика и мат. методы. – 2007. – Вып.3. – С. 63-73.
4 ч/з 217. *Королев В. Новый подход к определению и анализу компонент волатильности финансовых индексов / В. Королев // Актуарий. – 2007. - №1. – С. 47-50.
218. *Луконин А.Ю. Стохастическое моделирование процессов продаж с помощью сложных пуассоновских потоков / А.Ю. Луконин, Ю.А. Луконин // Вестн. Донского гос. техн. ун-та. – 2007. – Т.7, №4. – С. 369-376.
219. Маловічко Т.В. Властивості стохастичних потоків, що відповідають рівнянням зі взаємодією: автореф. дис…канд.. фіз.-мат. наук: (01.01.05) / Ін-т математики. – К., 2009. – 21с. ав65431
220. Марецька Е. Математичні моделі та алгоритми інформаційноаналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах: автореф. дис…д-ра техн. наук: (01.05.02) / Е. Марецька; Нац. акад..
наук України; Держ. н.-д. ін-т інф. інфраструктури. – Л., 2005. – 40 с.
ав50625 221. *Медведев Г.А. Представление совместных плотностей вероятностей случайных процессов процентных ставок / Г.А. Медведев // Вестн. Том. гос. унта. – Томск, 2009. - №1. – С. 25-32. – (Сер.: Управление, вычислительная техника и информатика).
222. Павленко О.И. О стохастических регрессионных моделях с непрерывным временем / О.И. Павленко, Й.Я. Голдштейне // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. - №1. – С. 99-108.
4 ч/з
223. Пожуєва Т.О. Аналіз чутливості проекту та імітаційне моделювання Монте-Карло: переваги й недоліки методів / Т.О. Пожуєва, І.В. Бутенко // Держава та регіони. – 2007. - №2. – С. 195-199. – (Сер.: Економіка та підприємництво). 4 ч/з
224. Руденко А.В. Метод расчета РПНУ, учитывающий статистику как произошедших так и оплаченных убытков / А.В. Руденко // Страховое дело. – 2007. - №8. – С. 29-35. 4 ч/з 225. *Рубальский Г.Б. Стохастическая теория управления запасами / Г.Б.
Рубальский // Автоматика и телемеханика. – 2009. - №12. – С. 175-186.
226. Сєріков А.В. Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А.В. Сєріков, О.В. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №5. – С. 272-277. 4 ч/з
227. Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования: в 2 т. / Рос. акад. наук. – М.: Наука, 2005.
Т.1: Вычислительная математика / отв. ред.: Н.С. Бахвалов, В.В. Воеводин.
– 343 с. 838535 В19 С568 228. *Соколов С.В. Решение задачи нелинейной параметрической идентификации стохастических объектов с использованием критерия минимума вероятности ошибки оценивания / С.В. Соколов, П.А. Кучеренко // Изв. ВУЗов. Приборостроение. – 2009. – Т.52, №3. – С. 5-12.
229. *Спивак С. Обратные задачи для марковских моделей / С. Спивак, С.
Абдюшева // Актуарий. – 2007. - №1. – С. 41-47.
230. Шевцова И.Г. О точности нормальной аппроксимации для распределений пуассоновских случайных сумм / И.Г. Шевцова // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2007. – Т.14, вып.1. – С. 3-28.
4 ч/з 231. *Цивинский С.В. Финансовая сущность капитализма, его следствия и математические условия, при которых обязательно возникнет финансовый кризис, и математическое условие, когда кризис невозможен / С.В. Цивинский // Актуальные проблемы современной науки: информационно-аналитический журн. – 2009. - №2(46). – С. 23-24.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие вопросы……………………………………………………….…….3
2. Актуарные расчеты в страховании и перестраховании………………….6
«